相関・逆相関を考えた通貨ペアの選び方とは?

FXでは、通貨ペアを決めて行いますよね。例えばドル/円とかユーロ/ドルとかです。

基本は、1つの通貨ペアを見てトレードするのですが、この相関や逆相関という考え方を使うと、いくつかの通貨ペアを見ながらトレードすることになります。

実際にどんなものなのでしょうか?

投資家G
相関とか逆相関とか言葉を聞いたことあるかな?
まどか
「相関関係」という言葉は聞いたことありますが、それがFXでどう使われているかは全く分かりません。
投資家G
そうだよね。では、今日は相関、逆相関という考え方から話していこう。

相関関係・相関係数とは何だろう?

よく、「相関性がある」という風に言ったりすることがあると思います。
Aという事象が起きるとBも起こる、というのが相関関係ですよね。

ちょっと余談ですが、因果関係というのは、
Aという事象が起こった結果、Bが起こるというものです。

相関関係と因果関係、似ているようでちょっと違いますよね。
気になる方はググってみてください笑。

 

そして本題です。

FXでもこの相関性は出てきます。詳しく説明していきます。
相関関係は大きく分けて3つあります。

・相関性
・逆相関
・無相関

です。

ひとつずつ見ていきましょう。

相関性について

相関性は、ちょっと上でも考え方は説明したいと思いますが、ある通貨ペアが2つ(例えばドル/円とユーロ/ドルとか)あったときに、この2通貨ペアがどちらも同じ動きをした場合、相関しているということになります。

 

以下のチャートを見てください。
FXの相関チャート

一方がドル/円で、もう一方がユーロ/ドルだとします。
両方とも、同様の動きをしていますよね?この場合、ドル・円・ユーロの関係はどうとらえることができるでしょうか。

ちょっと整理してみましょう。

①ドル/円でチャートが上昇している=ドルが強くなっている
②ユーロ/ドルでチャートが上昇している=ユーロが強くなっている

 

そうするとこの2通貨ペアは相関性があると言えますよね。

逆相関について

これは相関の逆で、ある2通貨ペアが逆のチャートをの動きをしていることを表します。
逆相関のFXチャート

1つの通貨ペアが上昇するとき、もう一方の通貨ペアが下落する可能性が高いとそれらの通貨ペアは逆相関の関係にあると言えます。

無相関について

こちらは、相関でも逆相関でもない、特に関係ない2通貨ペアのことを言います。
無相関のFXチャート

特に関係ない動きをしていますよね。

相関、逆相関が何の役に立つのか?

まどか
確かに相関性、逆相関はわかったのですが、これがFXで稼いでいく上でどのように役に立つのでしょうか?
投資家G
相関関係をしっておくと、リスク分散になるんだよ。相関関係にある通貨ペアしか持っていない場合、思惑通りにいけば高いリターンを得ることができるけど、逆にいくと一気に損をしてしまう可能性が高くなるんだ。

特にレバレッジを使った証拠金取引では、高いレバレッジで通貨ペアをいくつか持つ場合があります。その場合、相関関係がある通貨ペアを持ってしまうと、ハイリスクになります。

 

そのため、相関関係がない通貨ペアや逆相関の通貨ペアをあえて持つことで、リスク分散を行い、資金管理をしていくことができます。

相関係数は?

最後に、各通貨ペアの相関係数について話して終わりにしましょう。

 

相関係数とは、統計学的な尺度で、相関関係の大小を表したものです。ルールとして、-1.0~+1.0までの間で表します。

-になればなるほど負の相関で逆相関になります。また+になればなるほど相関関係が強いということになります。

相関係数 分類
+0.75 ~ +1 強い相関性
+0.5 ~ +0.75 中度の相関性
+0.2 ~ +0.5 弱い相関性
-0.2 ~ +0.2 無相関
-0.5~-0.2 弱い逆相関
-0.5 ~ -0.75 中度の逆相関
-0.75 ~ -1 強度の逆相関

それでは実際にどの通貨ペアが相関性が高く、どの通貨ペアが逆相関なのか見てみましょう。

こちらは松井証券さんの表を借りました。

引用元:http://www.matsui.co.jp/market/fx/correlation/

クロス円とドルストレートを載せておきました。

相関・逆相関の弱点

上記で紹介した相関、逆相関関係で常に動くかと言うと、そうではないときがあります!
それはファンダメンタルの要因があるときです。

例えば、アメリカの大統領や主要の金融機関のエライ人の発言とかがあったときは、相関や逆相関の法則を無視して相場が動く可能性がありますので注意しましょう><;