ストキャスティックスについてまとめ

投資家G
RSI、RCIと続いて今回は「ストキャスティックス」について説明しよう。
まどか
なんだか難しそうですね。
投資家G
慣れればそんなに難しいものではないよ。
要は「相場の買われすぎ・売られすぎ」を判断する分析手法のこと。
個人投資家に人気がある手法だよ。
まどか
そうなんですね!
投資家G
今後の相場がどうなるのか、自分なりに予測できるようになると利益も見込めるようになる。しっかり理解して、使いこなせるようになろう。

 

 

まずはチャートを見てみましょう。

仕様は前回お話したRCIに似ているのがお分かりいただけますでしょうか?

 

◆ストキャスティックスとは◆

それでは、ストキャスティックスの部分のみ拡大し、ご説明していきます。

<ストキャスティックスとは>
ストキャスティックスはRSIと並ぶ有名なオシレーター系インジケーターの1つです。
オシレーター系なので、ストキャスティックスが表すのは相場の過熱感です。

 

チャートの右側にあります、数値の80%以上を買われ過ぎ20%以下を売られ過ぎと読むことができます。FX会社によっては、70%以上を買われ過ぎ、30%以下を売られ過ぎと表記しているものもあります。

 

投資家G
ただ、これに関しては、どちらの表記がいい!というのは特にないと考えている。実際に使用してみて、「より自分に合っているのはどちらか?」で設定を変えるのが良いと思うよ。

 

さて、少し脱線しましたが、RSIの時には1本、RCIの時には3本の線がありましたが、今回の線は2本です。
この2本の線(紫と緑)は、それぞれ、%K(紫)と%D(緑)といいます。新しい単語ですね。(この線もちゃんと計算された数値を元に算出されているのですが、例のごとく計算式は割愛させていただきます。)

ただ、何もわからない状態というのは、勉強をするにあたり支障があると思いますので、簡単にそれぞれの線についてご説明いたします。

 

%Kとは?

設定した(この設定は自身で自由に設定ができます)期間内の最高値と最安値の間で、現在の値が何パーセントのところに位置しているのか?を表します。

%Dとは?

これは、%Kの移動平均線です。平均をとっているので、%Kよりは滑らかな動きをしているのが特徴です。

 

◆ストキャスティックスの使用方法◆

まどか
ストキャスティックスの意味はわかったのですが、実際どんな感じで使っていけば良いんでしょうか?
投資家G
基本的な発想は、RSIやRCIと変わらないよ。
線が買われ過ぎと売られ過ぎ、どちらの領域にいるのか?ということによって、エントリーの方向を決めエントリーしていくんだ。

 

ストキャスティックスはレンジ相場での逆張りで威力を発揮するインジケーターです。
強いトレンド相場ではあまり力を発揮できないので、まずは、今自分がエントリーしようとしている相場がどういう相場であるのか?を確認してからエントリーポイントを探していきましょう。

 

エントリーのタイミングは、%Kと%Dのクロスのタイミングで行っていきます。

上記チャートを見ていただけるとお分かりになられるかと思いますが、%Kと%Dが80%の線より、上に位置しているということは、「買われ過ぎ」という判断となるため、80%の線を越えたところで、%Kと%Dがクロスした場合、売り(SHORT)エントリーをします。また、エントリーの際にはクロスした後の%Dの方向性も確認します。売り(SHORT)エントリーなら、%Dが下方向へクロス、買い(LONG)エントリーなら%Dが上向きにクロスです。

 

決済は、%Kと%Dのクロスノタイミングとなりますが、売りエントリーであれば、%Dが上向きで%Kとクロスしたタイミング、買いエントリーであれば、%Dが下向きで%Kとクロスしたタイミングとなります。

ただ、ここでお気づきになられた方もいらっしゃるかと思いますが、実はこのやり方だけでは、かなり「ダマシ」があります。まずは、ダマシの部分をチャートで確認してみましょう。

黄色の枠で囲った部分が結果的にダマシとなった部分です。左側から見ていきましょう。

 

「80%を超えているし、%Dがクロスして下方向に向いているから売り!なのに、まだ上がっちゃう。」
「20%より下だし、%Dがクロスして上方向だから買い!なのに、まだ下がっちゃう。」
「20%より下だし、%Dがクロスして上方向、しかも勢いがあるから買い!…と思ったらすぐに大きく下がった。」

 

実際にエントリーしていたのなら、まさにこんな声が聞こえてきそうですよね。
では、このダマシに対し、どう対応したらいいのか?その方法をご紹介いたします。

 

◆ダマシを回避する方法◆

ここからは、ダマシを回避する方法をいくつかご紹介していきます。

①移動平均線を使用する方法

まずは、移動平均線を入れる方法です。言葉での説明よりもまずはチャートをご覧ください。

先程、ダマシにあってしまったポイントを見ると、ストキャスティックスでは売りエントリーを示唆しているのに対し、移動平均線は上昇傾向にあります。
また、買いエントリーを示唆しているポイントでは移動平均線は下降傾向となっています。ダマシではないポイントでは、移動平均線もそれぞれ同じ方向を向いています。

 

②スローストキャスティックスを使用する方法

この方法は、先程の移動平均線にプラスする!という考え方です。移動平均線だけを追加するよりもよりダマシを回避するための方法だと思ってください。

 

ちなみに、スローストキャスティックスとは、ロジックそのものはストキャスティックスと同じですが、採用する価格の日数を増やしているため、緩やかな線となりエントリーのタイミングが出にくくなるのが特徴のインジケーターです。

チャートを見てお気づきになられましたでしょうか?

なんと、先ほどは3ヶ所あったエントリーポイントが1ヶ所だけとなりました(笑)

 

少しわかりにくいと思いますので、何故1ヶ所だけになったのかご説明していきます。

ずばり、クロスしたタイミングで、%Kと%D(スローストキャスティックスの場合はSlow%D)が同一の方向を向いていることがエントリーの条件となるためです。

 

先程3ヶ所あったエントリーポイントが1ヶ所のみとなってしまい落胆されましたでしょうか?しかし、チャートをよく見てください。結果的には、残ったエントリーポイントのみが一番利益を出したポイントとなっています。

 

このようにスローストキャスティックスを使用すると、エントリーポイントが減る一方で、ダマシにあう可能性はグンと下げることができます。

 

◆最後に◆

設定については、まずは各FX会社のデフォルト設定のまま使用してみるといいと思います。

投資家G
実際に使用しているうちに、「いつも少し反応が遅い気がする」とか、「これだとダマシにあうことが多い」など、様々なことに気が付いてくると思う。
そう感じたなら、「反応が遅い場合は、少し設定期間を短くしてみる」「ダマシにあう率が高いのであれば、スローストキャスティックスに変えてみたり、設定期間を少し長めに設けてみる」等々、自身で自分のトレードスタイルに合う設定に変更してみるようにしよう。
まどか
わかりました!まずは実際にやってみます。