MACD(まっくでぃー)のアレコレ

投資家G
今回はMACDについて説明しよう。
テクニカルの1つ「MACD」は、個人投資家に人気の分析手法なんだ。
まどか
そうなんですね!どんな手法なんですか?
投資家G
MACDは、短期と中長期の移動平均線を使用する手法。
ただ、ここで用いられる移動平均線は、「単純移動平均(SMA)」ではなく「指数平滑移動平均(EMA)」になる。

 

まずはチャートを見てみましょう。


今までのオシレーター系のインジケーターとはまた少し違った印象のインジケーターですね。
それでは、それぞれのアイテムについて詳しくご説明いたします。

◆説明◆

MACDはMACDライン、シグナルライン、ヒストグラムの3つのアイテムで構成されたインジケーターです。

MACD

設定した(自分で設定できます)短期と中期の移動平均線(EMA:指数移動平均線)の値を引いて線にしたものです。

これだけだと少しわかりにくいかもしれませんが、
例えば短期の値が100円で中期の値が99円だった場合、100-99なので、その差は1円となります。これを、グラフ化したものがMACDラインです。

 

当然、逆もあります。
例えば、短期が100円で中期が101円という場合です。
この場合は、100-101なので-1円となります。

 

上昇の場合、プラスとなるので、MACDラインは、MACDの右側の0(ゼロ)より上に位置します。逆に、下降の場合はその反対でマイナスとなるので、0(ゼロ)より下に位置します。

シグナルライン

MACDラインの数値を自分で設定した期間で平均化し、それを繋げて1本の線としたものです。
簡単に言ってしまうとMACDに対しての移動平均線です。

ヒストグラム

ヒストグラムは見た目が棒グラフのようなアイテムです。
これは、MACDラインとシグナルラインの乖離幅を表します。

図を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、ヒストグラムが短ければ、MACDラインとシグナルラインの乖離幅は小さく、長いとその乖離幅が大きいということになります。

◆使用方法◆

①MACDラインとシグナルラインのクロスのタイミングで売買する。

一番シンプルな活用方法です。
今までご紹介してきたインジケーターでもよく出てきたように、表示されている線がクロスするタイミングでエントリーしていきます。

 

MACDラインを基準として考え、MACDラインが上から下に抜けたら売り下から上に抜けたら買いでエントリーします。

上のチャートを参考にするのなら、「売り」のタイミングでエントリーし、「買い」のタイミングで決済とするというのがスマートだと思います。

MACDラインとシグナルラインの乖離幅が大きいほど勢いがあることを意味します。
このため、乖離幅が小さい場合、あまり勢いがありませんので、注意が必要です。

 

また、乖離幅が縮小してきた場合、勢いはなくなってきているということになりますので、小さくなってきていることを決済の目安にするのもありだと思います。

②MACDラインが0(ゼロ)を通過するタイミングで売買する。

MACDラインは、設定した短期・中期の移動平均線の乖離状態を教えてくれます。
解りやすくするため、下のチャートには、MACDと同じ設定をしているEMAを2本表示させています。

この設定した移動平均線の乖離がなくなったとき、MACDラインは、0(ゼロ)を通過します。実際に移動平均線を表示させているチャートを見てください。(紺の〇で囲った部分です。)

このタイミングで、下に抜けるときは売り(SHORT)上に抜けるときには買い(LONG)でエントリーしていきます。仕組みとしては、以前お話した、ゴールデンクロスとデッドクロスと同じ、ということになります。

 

ただし、決済に関しては、チャート上に表示させた移動平均線を頼りにするのが無難だと思われます。(例えば、チャート上に表示させた移動平均線をローソク足が抜けてきた場合決済!等々。)

 

また、MACDラインとシグナルラインの乖離幅が大きいほど、勢いがあると判断できるので、0(ゼロ)地点を通過する際のMACDラインとシグナルラインの乖離幅も視野に入れるといいと思います。

③MACDラインとシグナルラインの乖離状況を見て押し目エントリーする。

これははじめてだと、難しいと感じるかもしれない発想ですので、チャートに慣れてきたら挑戦してみてください。

 

MACDラインとシグナルラインの乖離について①で「乖離が大きいほど、勢いがあると判断することができる」というお話しをしました。これは、ヒストグラムの長さでも確認することができます。
(ヒストグラムの長さはMACDラインとシグナルラインとの乖離幅を表しています。)
そして、この勢いがあるときに、下位の足で、押し目エントリーしていきます。

リアルタイムのもので、いい感じの画像が、なかなかなかったのですが…
要はこういうことになります。

 

4時間足では、MACDラインとシグナルラインの乖離幅が大きくなってきて、且つ0(ゼロ)より下に位置しているので、売りが優勢と判断します。
このため、下位の足である、1時間足では、売りを示唆する売買サインが出たタイミングで、売り方向へエントリーしていきます。

このタイミングは必ずしも、MACDを頼りにするわけではなく、例えば、ローソク足が移動平均線を下回ったタイミング。というのでもいいでしょう。

 

投資家G
上位足を参考にエントリーするというのが大事なポイントだ。
ただ、慣れないとピンときにくいだろうから、まずは、チャートを見て、自分がエントリーする時間足を見ながら、上位足を見て、流れを掴む癖をつけると良いだろう。

◆最後に◆

いかがでしたでしょうか。
慣れるまでは少し難しいと思いますが、デモで何度かトレードを行っていれば必ず身に着けることができます。ぜひ、ご自身にあったスタイルを見つけてみてください。

さて、オシレーター系インジケーターの使用方法については今まで様々な方法をお伝えしてきましたが、実は少し変わった使い方もあります。

その方法は、「ダイバージェンス」と言って、オシレーター系インジケーターだからこそできるやり方なのですが…次回はこの「ダイバージェンス」について詳しくお伝え致します。
ぜひ、お楽しみに。